Nie przerywał głoszenia aż do ostatniego tygodnia przed śmiercią. Jego ostatnie kazanie zostało wygłoszone 23 lutego. Następnego dnia napisał swój ostatni list, do Wilberforce\'a, wielkiego orędownika zniesienia niewolnictwa, zachęcając go w jego dziele, które Wesley rozpoczął jako jeden z pierwszych. Scena przy jego łożu śmierci należy do najwspanialszych w historii. Do samego końca towarzyszyło mu jedenaście oddanych i czuwających osób, którym ten umierający człowiek przez całą noc przewodniczył w nieformalnym zebraniu modlitw, wysławiania i oświadczeń, które być może nigdy nie miało i nigdy nie będzie miało równego sobie i które zakończyło się wraz z jego ostatnim tchnieniem. Bardzo często powtarzał słowa: "Najlepsze ze wszystkiego jest to, że Bóg jest z nami". Wielokrotnie przewodniczył im w krótkiej modlitwie i przyłączał się do ich modlitw. Wiele razy wołał: "Chwalmy Boga", po czym oni przyłączali się z pieśnią chwały. Wielokrotnie, gdy śmierć zaczynała zwyciężać, wołał: "Będę wychwalał; będę wychwalał", nie będąc w stanie powiedzieć niczego więcej. Wiele razy mówił: "Módlcie się i wychwalajcie", co też to niewielkie grono czyniło, padając na kolana. Około 10 rano w dniu 2 marca jako swe ostatnie słowo wypowiedział: "Żegnajcie", po czym połączył swe stopy w obecności braci i umarł, bez jęku i westchnienia. Joseph Bradford, oddany towarzysz podróży i pomocnik w jego ostatnich latach, a także wyraziciel opinii pozostałych dziesięciu czuwających, tuż po śmierci Wesleya powiedział: "Podnieście, o bramy, wierzchy wasze; podnieście się wy, bramy wieczne, aby wszedł ten dziedzic chwały". I tak odszedł z tej ziemi jeden z najlepszych i największych sług i synów Bożych, pełen lat i dobrych uczynków.
(39) Na podstawie tak wspaniałej szafarskiej doktryny jak uświęcenie prowadzące do miłości bezinteresownej, Boskiego ideału dla ludu Bożego, powinniśmy spodziewać się (i wcale się nie rozczarujemy), że wodzowie z utracjuszy koron antytypicznego Aszera - Kościoła metodystycznego - ofiarowali wspaniałą antytypiczną misę, czaszę i łyżkę.